お世話になります。
すでに2013年に城戸藍楽さまが、同様の質問をされています。
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-JP/454f6708-03a9-4f38-b1d4-1e7f4dd9befe/vpn?forum=windowsazureja
しかし、城戸藍楽さまの解決方法では、対応できなかったので、再度質問をあげさせていただきます。よろしくお願いします。
1）実施した手順https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/vpn-gateway-point-to-site-create/
に従い、クラシックポータル https://manage.windowsazure.com/ で、
セクション1：仮想ネットワークとVPNゲートウェイの作成
セクション2：証明書の生成とアップロード
まで進み、
セクション3：VPNクライアントの構成
のところで、
クラシックポータルの仮想ネットワークのダッシュボードの右側の概要のとことから、「64 ビットのクライアント VPN パッケージのダウンロード」
をして実行したとこと、質問者と同様に、"azurebox32.icoが見つかりません"というプロンプトがでます。
2）実行環境
Windows 10 x64 Pro
3)城戸藍楽さまと同様に
ダウンロードしたexeファイルを解凍すると、その内部には azurebox32.ico があります。
エラーのダイアログボックスで、解凍したazurebox32.icoの場所を指定して、OKをしても、エラーが繰り返されます。
4)城戸藍楽さまとちがって、
「テキストボックスを良く見ると"\c:\Users\…"と先頭にバックスラッシュが付いてくるのを発見しました。」のような余分はバックスラッシュはありませんでした。
そのため、先に進むことができません。どうぞ、よろしくお願いします。