認証HTTP Proxy経由での仮想マシンへのRDP接続

LANからAzureの仮想マシンにRDP接続したいと考えております。

LANからインターネットへは、RDPが禁止されております。

また、HTTP/HTTPSは認証プロキシを経由する必要があります。

この場合、Azureの仮想マシンにRDゲートウェイを構築でアクセスが可能になりますでしょうか？

それとも、RD Webアクセスの構築も必要になりますでしょうか？

できれば、ルータなどのH/Wが必要な構成で実現したいと考えております。

よろしくお願いいたします。